Per fare investimenti in modo profittevole gli investitori si avvalgono di alcune informazioni (i prezzi precedenti o il volume di trading) e di indicatori matematici che servono ad orientarli verso delle decisioni sulle negoziazioni.

Questo genere di informazioni si possono ottenere attraverso uno strumento molto importante, l’analisi tecnica, utilizzato nel trading online per fare previsioni sul trend futuro dei prezzi degli asset di mercato, osservando e monitorando i dati di mercato storici.

Questo genere di informazioni si acquisiscono solitamente attraverso la lettura di una tabella grafica, aggiornata in tempo reale, che può essere analizzata per stabilire il momento migliore per acquistare o vendere valute, materie prime, indici, azioni etc…

Analisi tecnica con le Medie Mobili

Le medie mobili sono un strumento molto utilizzato nell’analisi tecnica dei mercati finanziari. Saper usare al meglio le medie mobili può migliorare notevolmente le performance dell’investimento in borsa.

I trader utilizzano le medie mobili per generare segnali operativi di acquisto e di vendita al fine di individuare quelle strategie di investimento e migliorare i rendimenti degli investimenti. Ma le medie mobili devono essere utilizzate insieme ad altri indicatori.

Cosa è la media mobile? Con questa definizione ci si intende riferire alla media di una serie di dati calcolati sommando i valori della serie e dividendo per il numero delle osservazioni. L’obiettivo di questo strumento è quello di delineare con chiarezza la tendenza dei mercati.

Vi sono tre tipologie di medie mobili: 1) la media mobile semplice, 2) la media mobile ponderata, 3) la media mobile esponenziale.

La prima tipologia (media mobile semplice) è quella dal calcolo più immediato e anche quella dal risultato più attendibile. Si ottiene dalla somma dei prezzi di chiusura di un numero di giorni e dalla divisione del risultato per il numero dei giorni stessi.

La media mobile ‘ponderata’ considera, diversamente dalla prima tipologia, i valori recenti rispetto a quelli meno recenti.

La media mobile esponenziale dà maggiore rilevanza ai prezzi più recenti. ll calcolo della media mobile esponenziale si basa sul calcolo del primo valore che è pari al valore calcolato con la media mobile semplice, mentre per gli altri valori si deve calcolare il coefficiente moltiplicativo che rappresenta la base per la definizione delle medie mobili esponenziali.

Le medie mobili possono essere calcolate su durate diverse. Per la determinazione dei trend del mercato si utilizzano medie mobili calcolate su periodi medio-lunghi (dai 50 ai 300 giorni).

Entro questo periodo, la media mobile a 200 giorni è quella più utilizzata per individuare la fase in cui si trova il mercato.

Le medie mobili sono molto utili per intercettare una tendenza di fondo, se calcolate su periodi di tempo molto ampi. Se utilizzate da sole non sono tuttavia sufficienti per impiegare una strategia di trading funzionale.

Un altro indicatore di analisi tecnica utilizzato per le strategie di trading online sono le Bande di Bollinger (John Bollinger).

Analisi tecnica e Bande di Bollinger

La chiave per interpretare al meglio questo indicatore è data dal concetto della volatilità. Uno dei presupposti su cui si basa questo indicatore è che le bande non forniscono di per sè dei veri e propri segnali, ma delle chiavi di lettura del mercato.

Come possiamo utilizzare questo indicatore? Prima di tutto utilizziamo le bande di Bollinger per definire il trend di fondo, perché la struttura generale si basa su una media mobile, l’indicatore principe del trend.

Poi possiamo trarre degli spunti operativi basandoci sulle indicazioni di volatilità date dall’ampiezza delle bande.

Le bande sono uno strumento dinamico ed evidenziano il restringimento e l’allargamento del mercato. Quando i prezzi sono vicini alla banda superiore abbiamo dei massimi, al contrario abbiamo i prezzi di minimo in prossimità della banda inferiore.

Le bande si compongono di tre curve: la banda mediana, generalmente (che determina il trend intermedio) dalla quale vengono costruite la banda superiore e quella inferiore.

La distanza tra le tre curve rappresenta la volatilità. Le bande di Bollinger riflettono automaticamente le condizioni di mercato.

Quando il mercato diventa più volatile le bande si allargano, mentre durante i periodi di bassa volatilità si restringono.

Fattori da tenere in considerazione nell’utilizzo delle Bande di Bollinger sono: 1) BandWidth, la misura relativa dell’ampiezza delle bande e 2) la misura della posizione dell’ultimo prezzo in relazione alle bande.

L’ampiezza delle bande rappresenta l’indicazione più importante sulla quale sono costruite le bande di Bollinger – la volatilità.

Una contrazione delle deviazioni standard rappresenta una scarsa volatilità, mentre la dilatazione delle bande indica un aumento della volatilità e quindi la possibilità di un movimento direzionale.

L’allargamento delle bande indica l’aumento di volatilità. Un restringimento indica invece un margine più ampio del movimento di mercato generato.

1 thought on “Usare le Medie Mobili e le bande di bollinger

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